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期权交易的基本风险主要包括哪些?
价值归零风险 顾名思义其实就是亏完所有的权利金。
期权交易的风险主要包括权利金风险、市场流动性风险、合约到期风险以及杠杆风险、价格波动的风险、期权交易被风险、无法平仓风险等内容。
杠杆风险 个股期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。
权利金风险 在场外个股期权交易过程中,投资者面临的主要有交易风险,在场外个股期权交易过程中,买方和卖方都会面临权利金不断变化风险。
以下是股票期权的一些基本概念和风险:行权价格(Exercise Price):股票期权合约规定的购买或出售股票的价格,也称为行权价或执行价格。持有期权的员工可以在约定的行权期限内以行权价格购买或出售股票。
期权交易涉及的流动性风险主要有两种类型:一种是与特定的产品或市场有关,可称为市场流动性风险;另一种与交易者的资金充分与否有关,可称为资金流动性风险。
怎么用期权(option)做对冲(hedge)?
一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化。同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。
如果对于自己的期权合约中长期比较看好,但是又不想短期的频繁止损,又需要控制自己的亏损,这时候可以选择根据情况对冲。并在次级逆向波消失时,撤掉对冲的保护。
当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。上证50etf期权对冲交易,一般就是指卖出作为标的的50etf基金份额,同时买进相同数量50ETF看涨期权。
合约单位不同。上交所、深交所300ETF期权对应的合约单位为10000份,即1张期权合约对应10000份300ETF份额,按12月2日收盘价,对应标的名义市值约为9万元。
对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。
买期权可以对冲股市突然下跌带来的风险吗?
1、期权可以对冲市场风险 很多投资者喜欢长线持有一些股票,但害怕股价下跌,这时投资者可买入认沽期权来对冲市场下行风险。
2、一旦接下来的时间股市走势不利,投资者手中的股票就会下跌,所以投资者肯定会赔钱。这个时候期权合约就会上涨获得收益,可以弥补部分股票的损失,这就是套期保值股票交易风险的原理。
3、期权合约的对冲,又可以看做是合约风险的对冲。实际上,就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。
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